Уровни Фибоначчи: анализ, стратегия и точки входа вместе с KVAAL

Главная
→
Технический анализ
→
Уровни Фибоначчи

Ильдар Газизов

@ildar_kvaal > [email protected]

Технический анализ это необходимая составляющая стратегии, особенно для начинающих трейдеров.

Уровни Фибоначчи помогают трейдерам более четко определять уровни поддержки и сопротивления, удачно входить в рынок, используя метод «золотого сечения».

Фибоначчи (Леонардо Боначчи) – выдающийся математик, родившийся в начала XII века. До сих пор его теорией объясняют многие события и закономерности в мире. Боначчи сделал популярной арабскую систему счисления, написал книгу по арифметике «Liber Abaci» или «Книга об абаке».

Однако, самое его известное открытие – это последовательность Фибоначчи и «золотое сечение». Для использования уровней Фибоначчи, следует разобраться, как вообще работает последовательность и что это такое.

Вроде ничего необычного. Придумал математик странную последовательность, в которой решил складывать соседние числа. Но как оказалось, в этой закономерности кроется большой смысл и тайны. После 5, каждое последующее число больше предыдущего в 1,618 раз. Это и есть «золотое сечение».

Еще один факт: соотношение меньшего к соседнему большему числу равно 0,618. Уже эта цифра знакома трейдерам: есть линия 61,8%. На этом чудеса не заканчиваются. Поделив цифру не на соседнюю большую, а через одну получается еще одно общее соотношение – 0,382 (или 38,2%). А если пропустить еще одну цифру и разделить число на соседнее в сторону увеличения, но через два, то получим 0,236 (23,6%).

Почему эти закономерности важны в природе и, в принципе, во всем мире никто пока не выяснил. Многие ученые, в том числе Эдуард Сороко, выявляли последовательность Фибоначчи в природе. Выяснилось, что спираль, по которой закручены семечки в подсолнухе, улиточная раковина, даже сантиметры между листиками на дереве подчиняются "золотому сечению". Эти пропорции считаются самыми гармоничными в природе.

KVAAL.TEHANALIZ

Уровни Фибоначчи в трейдинге

Трейдеры всегда стремятся отследить ценовую динамику, спрогнозировать ее изменения. Каждый использует инструменты фундаментального и технического анализа, которые ему понятны и нравятся. Базисом технического анализа стали уровни поддержки и сопротивления, без которых не обходится ни один трейдер. Именно, на их основе и используются уровни Фибоначчи в трейдинге.

Начал использовать фибо в трейдинге Ральф Эллисон. Он исследовал графики на различных временных промежутках (от недельных до годовых) и заметил, что все происходит закономерно и повторяется. Его волновая теория построена на использовании уровней коррекции Фибо.

Он заметил, что цены ведут себя определенным образом, достигая отметок 23,6%, 38,2%, 61,8%. Позже к этим процентам добавится 50%. Хоть он не относится к этой последовательности, но часто является значимым. Эллиот написал книгу «Nature’s Law – The Secret of the Universe», что в переводе означает Закон природы – секрет Вселенной, где подробно описывал свою волновую теорию и Фибоначчи.

Трейдеры взяли метод на вооружение после описания их Эллиотом и стали чаще использовать его в своих торговых стратегиях. Когда технологический прогресс позволили перевести все в цифровой вид, то пользоваться методом стало удобней и легче – система сама строит линии (практически в каждой торговой системе есть встроенные инструменты).

НОК, ФСФР, CFA, CFP, FRM, MBA все это КВАЛ

Торговля по уровням Фибоначчи

Торговля по уровням Фибоначчи имеет эффективность при наличии тренда на рынке. Любой тренд не движется равномерно в сторону развития, на определенных уровнях всегда происходит коррекция цены. Тренд никогда не длится вечно, поэтому рано или поздно он закончится, развернется. Именно точки коррекции, разворота тренда ищут трейдеры для входа на рынок.

Основным моментом в построении фибо является определение ценового импульса: максимума или минимума цены, в зависимости от тренда, после строим сетку из соотношений (23,6%, 38,2%, 50 % и 61,8%.). При восходящем тренде график выглядит так.

Сетка растягивается от минимума к максимуму. Максимальная цена будет точкой отсчета для коррекции, то есть 0. Когда цена отскакивает от линии – нужно покупать.

На нисходящем тренде все будет наоборот: нулем выступает минимум цены. При отскоке следует выставлять ордер на продажу.

Как видно, линии фибо на графике совпадают с поддержкой и сопротивлением. Считается, что от трех первых значений цена оттолкнется, произойдет коррекция. А значение 61,8% практически всегда будет переломной точкой разворота тренда. Если не произошло отскока на линиях 23,6%, 38,2% или 50% и тренд идет вверх (или вниз), значит точка максимальной или минимальной цены выбрана неверно, надо перетянуть сетку.

Существуют разновидности линий Фибо. Встраивают в торговые системы дуги, веера, временные зоны и расширение. Для начинающих трейдеров достаточно использовать линии, позволяющие видеть возможные коррекции.

Трейдеры входят на рынок при откате от уровней Фибоначчи и на восходящем тренде открывают длинные позиции на коррекции вниз, а на нисходящем короткие позиции на движении вверх. Такой метод похож на торговлю с использованием поддержки и сопротивления, только дает больше информации на разных временных промежутках.

Как и все другие инструменты технического анализа – метод Фибоначчи лучше дополнять индикаторами или осцилляторами. Для определения тренда и его направления хорошо использовать волновую теорию Эллиота. Самое главное, не стараться купить и продать как можно больше ордеров в короткий промежуток времени, ведь на больших таймфреймах анализ делать легче. Возможно это скучно, но даже Уоррен Баффетт говорил, что успешные вложения всегда скучные и вызывают зевоту.

— Вопрос
Что такое уровни Фибоначчи и как они используются в трейдинге?

Уровни Фибоначчи — это горизонтальные линии на графике, построенные по ключевым процентам (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и др.), которые помогают определить потенциальные зоны поддержки и сопротивления для анализа откатов и продолжения тренда.

— Вопрос
Как правильно строить уровни Фибоначчи на графике цены?

Для построения уровней Фибоначчи выберите значимый минимум и максимум тренда, проведите сетку от начала движения к его окончанию. Уровни автоматически появятся на графике, показывая вероятные зоны разворота или продолжения движения цены.

— Вопрос
Как использовать уровни Фибоначчи для поиска точек входа и выхода?

Уровни Фибоначчи применяют для поиска зон коррекции (откатов) и возможных целей для выхода из позиции. Вход часто осуществляют на отскоке от одного из ключевых уровней (например, 38.2% или 61.8%), а выход — на пробое или достижении следующей цели по сетке.

— Вопрос
Какие ошибки совершают трейдеры при работе с уровнями Фибоначчи?

Типовые ошибки: построение уровней “на глаз” без учёта сильных экстремумов, торговля только по Фибоначчи без подтверждения других сигналов, игнорирование тренда и попытка искать входы на каждом откате, не учитывая общий рыночный контекст.

— Вопрос
Как сочетать уровни Фибоначчи с другими инструментами анализа?

Для повышения надёжности используйте уровни Фибоначчи вместе с трендовыми линиями, уровнями поддержки/сопротивления, свечными паттернами и индикаторами объёма. Совпадение сигналов повышает вероятность успешной сделки.

— Вопрос
Где обучиться построению и применению уровней Фибоначчи в торговле?

На курсах KVAAL вы освоите практику построения сетки Фибоначчи, научитесь искать входы и выходы по уровням, комбинировать их с другими методами анализа и строить рабочие торговые стратегии на реальных примерах.