Индикатор RSI: уровни, сигналы и применение в торговой стратегии

RSI описание другими словами можно сформулировать как индекс относительной силы. Как многие показатели он является осциллятором, то есть его значения заключены в строгие рамки: от 0 до 100. С его помощью можно проанализировать скорость изменения движения цены. Звучит все гораздо сложнее, чем есть на самом деле. Используя индекс относительной силы можно анализировать силу тренда, прогнозировать его смену.

Приближение индекса к своим критичным отметкам показывает поведение цен за период:

• Если он стремится к 0, то значит движение цены направлено вниз, причем стремительно.
• Если к 100, то наоборот, вверх.

RSI индикатор анализирует значения цен закрытия за заданный промежуток времени, также оценивается их относительная разница. То есть становится видно, куда движется цена в заданный период, и с какой силой.

Формула RSI не обязательна к запоминанию, в каждой торговой площадке он встроенный, стоит лишь забить нужные параметры. Выглядит формула следующим образом:
RSI = 100 / (1 + RS) , где
RS = средний прирост (или сумма длин зеленых свечей) за период / средний спад (или сумма длин красных свечей) за период.

Вопрос, как пользоваться RSI, как интерпретировать его значения возникает при знакомстве с новым показателем. Как многие показатели индекс относительной силы «подает» сигналы. Основываясь на них, и строится технический анализ. Рассмотрим основные.

Есть общепринятые границы, по которым можно определить перекупленность перепроданность акций. Для RSI индикатора это границы 70 и 30. Считается, что при пересечении цифры 70 актив становится перекупленным, ниже 30 – перепроданным.

Определение тренда это один из сигналов. Если значение находится в зоне 50, то значит тренд остается неизменным. Как только он пробивает это значение, то происходят изменения. Если произошел прорыв вверх, то это восходящий тренд, если вниз – нисходящий.

Есть еще одна тактика: здесь используются показатели 80 и 20. Восходящий тренд никогда не будет стремиться к 20, все его значения будут сфокусированы возле 80. При нисходящем все наоборот: большинство значений возле 20, до 80 цифры не поднимаются.

Самый работающий способ для трейдеров – это дивергенция. Именно он позволяет определить смену тренда, когда на графиках цены еще ничего не понятно. Вообще, RSI имеет хорошую графическую наглядность. На графике цен не заметны графические фигуры, которые помогают в анализе ситуации. Вовремя замеченные «голова и плечи», «Вымпел» или «Медвежий флаг» помогут сориентироваться в ситуации.

Можно наблюдать два варианта дивергенции:

«Медвежья дивергенция». Когда на графике свечей мы видим повышение цен, а на графике RSI индекса относительной силы понижение показателя. Это указывает на то, что тренд вскоре сменит свое направление в сторону снижения.

«Бычья дивергенция». График RSI показывает повышение, а на свечах видно устойчивое снижение. Следовательно, цена вскоре пойдет вверх.

Стратегия RSI зависит от интерпретации сигналов осциллятора RSI. Сигнал о перекупленности будет свидетельствовать, что на данный момент покупать акции не имеет смысла, цена на них слишком высокая и, скорее всего, пойдет вниз. В этом случае акции целесообразно продавать. Если значение меньше 30, то акции стоит покупать, так как цена на них очень приемлемая, а вот скидывать активы не рекомендуется.

Однако, не все так просто. Пересекать прямую в точке показатель может как сверху вниз, так и снизу вверх. Можно снизить риски и продавать активы, когда он пересек отметку 70 сверху вниз, значит, тренд пошел на спад и скоро цены будут снижаться. И наоборот, когда пересекается прямая в точке 30 снизу, именно в этот момент стоит покупать акции.

Почему именно так? Значение индикатора может долго находиться в зоне перекупленности или перепроданности. Поэтому, чтобы снизить риски, стоит принимать решения на точках входа и выхода, но уже в обратном направлении.

Используя графические преимущества можно вовремя сыграть на смене тренда. В то время, как графики цен не показывают изменений, на графике RSI видно все.

Рассматривать все сигналы можно в разные промежутки времени. Стандартным является 14 дней. Его установил еще Уэллс Уайлдер. Сейчас часто используются 9-днейный, 23 и 25-дневный. Стоит отметить, что чем дольше период, тем меньше помех на графике. Лучше видны основные тенденции.

Настроить индекс относительной силы под себя просто. Можно задавать период, за который он будет отражать свои значения. Также можно установить границы. В этом случае все зависит от цели. Например, если необходимо понять, какой тренд, устанавливать стоит значение 50. Перекупленность перепроданность – 70 и 30.

Несмотря на кажущуюся универсальность и легкость не стоит опираться только на него при техническом анализе. В совокупности с другими средствами и показателями, будет возможно провести наиболее глубокий расчет и снизить риски до минимума.

У трейдеров популярны различные комбинации индикаторов. Например, Stochastis RSI (Стохастик RSI или Stoch RSI). Любые эксперименты с комбинациями и таймфреймами в этом несложном, но очень глубоком и важном индикаторе смогут показать ситуацию и спрогнозировать будущие движения в трендах.

Одна из стратегий управлением портфелем инвестиций - ребалансировка по индикаторам. Ребалансировка портфеля по RSI означает, что приобретаются активы только при значении более 50. Остальные не представляют интереса. Если при анализе эффективности обнаруживается, что есть актив с RSI ниже 50, то он продается и средства идут на покупку других. Значение показателя трейдер выбирает свое, основываясь на составе портфеля.

Устанавливать сроки ребалансировки можно разные, но один раз в год для RSI ребалансировки слишком мало. Чаще всего использую поквартальную или помесячную. Использование этого показателя позволяет обеспечить максимальную доходность портфеля, так как основной принцип трейдинга – это приобрести дешево, а продать дорого.

Та часть портфеля, которая не является стабильным источником дохода и, так сказать, подушкой безопасности, всегда должна пересматриваться. Используя индикатор RSI для определения направления тренда, можно словить момент и выгодно продать активы на восходящем тренде и также удачно купить другие на нисходящем. Ребалансировка портфеля таким образом принесет большую прибыль своему владельцу.