Трендовые индикаторы: сигналы, стратегии и обучение на KVAAL

Главная
→
Технический анализ
→
Трендовые индикаторы технического анализа

Ильдар Газизов

@ildar_kvaal > [email protected]

Трендовые индикаторы технического анализа дают возможность определить наличие тренда, его направление путем использования определенных формул, учитывающие данные текущих и прошлых графиков.

Технический анализ использует для прогнозирования ценовых изменений только графики цен. Еще Чарльз Доу определил главный постулат трейдинга – цена включает в себя все: события на мировых рынках, политические потрясения, новости селебрити, крупные покупки и продажи компаний и многое другое.

Все данные отражаются в поведении цены на рынке. Для анализа и построения торговой стратегии в трейдинге следует использовать именно методы теханализа. Фундаментальный анализ больше подходит для классических долгосрочных инвестиций.

Одним из инструментов теханализа стали индикаторы. Они появились после графического метода. Первый индекс (Ишимоку) придумали в Японии в 30е годы ХХ века. Это был прорыв в аналитике, но все расчеты приходилось вести вручную. Это достаточно сложно, так как нужно не только собрать много данных, но и вычислить все по нужной формуле.

С появлением вычислительных систем, индексов становилось больше. Теперь несложные языки программирования, встроенные в торговые системы, позволяют создавать алгоритмы самостоятельно.

Формулы учитывают разные данные:

цены открытия или закрытия,
средние значения цен,
колебания цен за определенный период.

Делят их на несколько видов. Основная классификация выделяет трендовые, осцилляторы, индикаторы объема и канальные. Трендовые индикаторы (ТИ) уже по названию определяются как помогающие определить наличие или отсутствие тренда на фондовом рынке.

Определение тренда важный момент в теханализе, так как от этого зависит вся торговая стратегия. Именно эти показатели и сигналы помогают определять точку входа на рынок или выхода из него. Зная направление тенденции проще строить уровни поддержки и сопротивления, пользоваться фигурами теханализа, другими графическими методами.

Этот вид индикаторов используются в период тренда, в момент, когда рынок входит в состояние консолидации, они бесполезны. ТИ хорошо показывают тренд и его силу, но прогнозирование не сильная сторона этих формул. Чаще всего используются средние значения для формул, поэтому минимизируется количество ложных сигналов. Однако и разворот тенденции можно пропустить, так как ТИ воспримут его как ненужный рыночный шум.

НОК, ФСФР, CFA, CFP, FRM, MBA все это КВАЛ

Лучшие трендовые индикаторы

Сложно определить лучшие трендовые индикаторы - для каждого трейдера работает свой набор формул. Каждый выбирает позволяющие выстроить индивидуальную стратегию и зарабатывать деньги.

Существует много различных ТИ: ADX, parabolic sar, zigzag, sd. Но одним из самых старых, до сих пор используемых, остается скользящая средняя и ее вариации. Скользящие средние показаны на графике прямой, соединяющей средние цены за определенный промежуток. Это может быть как короткий отрезок времени, так и достаточно длинный.

Интерпретировать значения на графике достаточно просто:

если прямая без наклона, то тренда нет;
если она уходит вверх, то тренд восходящий;
если вниз, то нисходящий.

Скользящие средние бывают простые, экспоненциальные, адаптивные, сглаженные, взвешенные. Нужно помнить, что показывают они направление тренда, прогноз на их основании сделать нельзя.

Еще одним популярным трендовым индексом стал ADX, Average Directional Index. Переводится на русский как Индекс среднего направления движения и показывает, куда движется тренд, и с какой силой. Считается как разница потенциалов между восходящим и нисходящим движением за выбранный промежуток времени. Если его значение около 40, считается, что тренд сильный.

Многообразие трендовых индексов позволяет анализировать любые графики и изменения цен на бирже. Главное выбрать не лучший в общем понимании, а лучший для определенного периода времени, ситуации на рынке и правильно встроить его в свою торговую стратегию.

Преимущества и недостатки

Индикаторы технического анализа

Индикаторы технического анализа есть в каждой торговой системе. Сейчас многие отказываются от их использования, аргументируя выбор тем, что создано большинство из них было еще в прошлом столетии и не имеет ничего общего с современной ситуацией на бирже. Однако многие из ТИ все еще остаются популярными, также создаются новые алгоритмы. Для использования ТИ следует понимать все плюсы и минусы данного инструмента.

Преимущества технического анализа

Результативность. Если рынок работает в тренде, то ТИ будут очень показательными. Можно ставить их на автоматический режим.
Гибкость. Их можно использовать на любых рынках, для любых активов. Можно быстро изменять условия, временные промежутки.
Фильтрация. Если сочетать их с осцилляторами, то они будут убирать большинство ложных сигналов, что улучшит качество прогноза и оценки.

Недостатки технического анализа

Запаздывание. Это основной недостаток индексов в принципе. Часто сигнал поступает уже после смены тренда и трейдер не успевает войти в рынок (или выйти из него). Потому использовать только ТИ будет провальной торговой стратегией.
Мобильность результата. Очень трудно найти те настройки, которые позволят получать верные данные без большого запаздывания, при этом свести к минимуму ложные сигналы. Эта «золотая середина» постоянно смещается, так как рынок динамичен, поведение его участников тоже.

Основным правилом в использовании ТИ можно назвать обязательную комбинацию с другими методами. Так как ситуация на бирже – это поведение трейдеров, то можно привести пример.

Существует много трендовых индексов, каждый трейдер использует тот, который ему больше нравится. Но все трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления. Все видят, когда цена подобралась к ним, и действуют в соответствии с этим. Поэтому прогнозы можно делать достаточно точно. А определенным индексом могут пользоваться 100, 1000, 10000 человек. Это не будет показателем, как поведет себя рынок в целом.

Трендовые индикаторы служат хорошей поддержкой и помощью для определения тенденций и их направлений. Пользоваться ими нужно, особенно в сочетании с графическими методами технического анализа.

— Вопрос
Что такое трендовые индикаторы и зачем они нужны трейдеру?

Трендовые индикаторы — это инструменты технического анализа, которые помогают определить направление, силу и продолжительность тренда. Они фильтруют “шум” рынка, повышают качество сигналов и помогают избегать торговли против основного движения.

— Вопрос
Какие самые популярные трендовые индикаторы используются в трейдинге?

К популярным трендовым индикаторам относятся скользящие средние (MA), индикатор MACD, индикатор ADX, Parabolic SAR, индикатор Ichimoku. Каждый из них по-своему помогает распознавать тренд и его смену.

— Вопрос
Как работают скользящие средние (MA) и какие сигналы они дают?

MA сглаживают ценовое движение и показывают среднюю цену за выбранный период. Сигналы: пересечение цены и MA или пересечение двух MA с разными периодами (например, “золотой крест” и “мертвый крест”). Такие сигналы часто указывают на начало или окончание тренда.

— Вопрос
Как применять индикатор MACD для определения тренда и точек входа?

MACD показывает разницу между двумя скользящими средними и строит сигнальную линию. Сигналы: пересечение MACD и сигнальной линии, а также выход гистограммы из отрицательной/положительной зоны. MACD помогает ловить начало движения и избегать ложных входов.

— Вопрос
Для чего используют индикатор ADX и как его трактовать?

ADX измеряет силу тренда, не указывая его направление. Значения выше 25 говорят о наличии сильного тренда, ниже 20 — о флэте или слабом движении. ADX помогает фильтровать сигналы и не торговать в периоды низкой активности.

— Вопрос
Где обучиться использованию трендовых индикаторов и созданию стратегий на их основе?

Обучение по трендовым индикаторам, практические задания, анализ сигналов и создание торговых стратегий доступны на курсах KVAAL. Здесь вы научитесь фильтровать сигналы, повышать прибыльность и грамотно управлять рисками.