Свечной анализ в трейдинге

📚 Присоединяйтесь к "КВАЛ" – вашему финансовому и юридическому консультанту! Мы поможем вам разобраться в сложных вопросах по инвестициям, управлению капиталом, юридическим аспектам и подготовке к экзаменам CFA, FRM, НОК, ФСФР. Наши советы носят информативный характер и помогут вам принимать взвешенные решения. Чат: @KvaalChat. Фондовый рынок: @Kvaal_Ru. Про крипту: @CryptoKvaal.

🏆 Будущее гейминга: Bombie от TON Foundation и Catizen – игра, которая станет хитом в 2024 году!

Свечной анализ появился в Японии в XVIII веке на «рисовой» бирже. Создателем японских свечей считается Хомма Мунехиса, который придумал способ для отслеживания поведения продавцов и покупателей на бирже. В то время все сделки заключались с покупкой и продажей товара, и важно было понимать и прогнозировать рынок.

Можно считать анализирование свечных моделей современным методом, но на Запад он пришел в 1991 с помощью Стивена Нисона. Его книги пользуются огромной популярностью. Он подробно и доступно описал способ, использующийся в Японии, изменив и настроив его под западный мир.

Трейдеры пытались облечь информацию в удобный вид, потому что просто график не дает данных о тенденциях движения. Необходимо было привести данные в упорядоченный вид, позволяющий проводить исследования за разное время (на разных таймфреймах). Получилась японская свеча.

Графики в торговых системах строятся в основном с использованием таких паттернов. Применяя в работе графический теханализ, строя уровни поддержки и сопротивления, выявляя фигуры и паттерны, начинающий трейдер часто не обращает внимания на сами свечи. Строение свечи имеет большое значение для прогнозов - позволяет определять не только колебания цен, но происходящее сейчас на рынке, настроения участников. Важно научиться правильно читать японские свечи.

Состоит она из нескольких элементов:

• Тело. Разница между ценой открытия и закрытия на определенном таймфрейме.
• Тень. Максимум и минимум за заданный промежуток времени.

Цвет указывает на движение цены за данное время: поднялась она или упала. Разделяют два типа:

1. Бычьи. Растущие модели, где движение идет вверх. Обычно обозначаются зеленым или белым цветом. Цена закрытия выше открытия.
2. Медвежьи. Обозначаются красным или черным цветом, который наглядно обрисовывает ситуацию падающей цены, где цена закрытия ниже открытия.

Маленькая свечка дает много информации. Если мы установим таймфрейм 10 минут, то через это время появится одна свечка. За час на графике будет шесть. Если выбрать пять минут, то за час можно увидеть 12 штук.

Так формируются свечки за десятиминутный таймфрейм. Видны колебания за период, цены закрытия и открытия, пики и провалы за 10 минут.

Даже для начинающего трейдера такой наглядной информации уже достаточно для формирования торговой стратегии.

Виды свечей в трейдинге не заканчиваются на бычьих и медвежьих. Скорее это тренды, с несколькими вариантами, позволяющие тщательнее проанализировать ситуацию на бирже сейчас и в прошлом. Часто они говорят о развороте тенденции, хотя можно спрогнозировать и продолжение.

Паттерн, который не имеет тела, только тени. Делится Доджи на Стрекозу и Надгробие в зависимости от тренда. Выглядит как прямая или перевернутая буква Т, либо крест. Часто означает, что борьба была, но в результате ничего не изменилось. Возможна смена тренда.

Свечка с маленьким телом и двумя тенями, одна из которых длинна, другая короткая. Бывает Волчок Бычьим (длинная тень вниз), Медвежьим (длинным концом вверх). Длинная тень говорит о том, что была серьезная борьба быков и медведей, кто-то из них победил.

В переводе с японского Марибозу обозначает «лысый», «остриженный». У модели отсутствуют тени, только тело на графике. Показывает преобладание инициативы одной стороны на бирже.

Паттерн с коротким телом, длинным хвостом. На бычьем тренде хвост Молота смотрит вниз, на медвежьем (Падающая звезда) – вверх. Бывает перевернутым, но смысл остается тем же, указывает на силу одной из сторон.

Такие модели разворота называют пин-барами. Делать выводы по одному пин-бару нельзя, нужно рассматривать их на графике в целом, определять в какой зоне они сейчас находятся. Также хорошо дополнять исследования уровнями поддержки и сопротивления, индикаторами, каналами. Помимо моделей, существуют различные комбинации: Поглощение, Пинцет, Звезды, Харами - более 50 комбинаций.

Одним из популярных методов торговли на бирже стал Прайс экшн. Это метод, использующий только графический теханализ. В частности, свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления. Для подтверждения трендов могут дополнительно использоваться фигуры теханализа.

Price Action основан только на поведении цены, где трейдерами поддерживается один из основных постулатов теханализа: price включает в себя все изменения и новости в мире. Способ позволяет легко оценить изменения, предсказать будущие тенденции, при этом на график потратить немного времени.

В Price Action трейдеры ориентируются на свечи, их виды и комбинации, в которые они складываются. Надежней использовать эту теорию на долгосрочных стратегиях, например, в течение одного дня. Тогда влияние колебаний цены на принятие решений будет минимальным.

К недостаткам можно отнести то, что такие исследования хорошо себя проявляют на длительных интервалах и на сильных трендах. Однако, научиться распознавать их можно быстрее и на менее волатильных рынках. Также минусом является субъективность, но это общий минус графического анализа.

К преимуществам свечного анализа в трейдинге можно отнести в первую очередь информативность. Всего одна свеча или комбинация двух трех образцов дает огромное количество данных, которые помогают охарактеризовать текущее состояние рынка, поведение продавцов и покупателей и намечающиеся тенденции. Причем трейдеру не обязательно обладать глубокими знаниями индикаторов и осцилляторов, достаточно научиться анализировать графики.

Также плюсом является наглядность. На торговой платформе, задав основные параметры, видны бычьи и медвежьи свечи по цвету, их движение и комбинации. И все это происходит в режиме реального времени, то есть, это именно то поведение на рынке, которое формируется сейчас, то есть это актуальный анализ.

Если применять дополнительно другие методы, усиливающие показатели, то можно назвать его самым эффективным, четко показывающих ситуацию и позволяющих открывать или закрывать позиции в соответствии с поведением рынка.

Свечной анализ – доступный метод для начинающих трейдеров и эффективный способ торговли для опытных инвесторов. Используют его не только в трейдинге. Классические инвесторы часто прибегают к этому виду анализа, только период анализирования будет не один день, а неделя, месяц или квартал.