Индикаторы технического анализа

📚 Присоединяйтесь к "КВАЛ" – вашему финансовому и юридическому консультанту! Мы поможем вам разобраться в сложных вопросах по инвестициям, управлению капиталом, юридическим аспектам и подготовке к экзаменам CFA, FRM, НОК, ФСФР. Наши советы носят информативный характер и помогут вам принимать взвешенные решения. Чат: @KvaalChat. Фондовый рынок: @Kvaal_Ru. Про крипту: @CryptoKvaal.

🏆 Будущее гейминга: Bombie от TON Foundation и Catizen – игра, которая станет хитом в 2024 году!

В тридцатых годах 20 века начали разрабатываться первые алгоритмы. Одним из них был японский Ишимоку. Расчеты по ним в то время производились вручную.

Семидесятые годы стали временем, когда компьютерные технологии стали стремительно развиваться. Это повлияло и на развитие биржевой торговли, в частности на методы технического анализа. Появлялись все новые алгоритмы, так как расчеты проводились гораздо легче.

Внедрение компьютеров в жизнь трейдеров облегчило прогнозирование. Теперь можно было создавать и применять на практике сложные индикаторы для трейдинга.

Индикатор теханализа – это формула, алгоритм, который помогает спрогнозировать будущие тенденции на основе текущей ситуации на рынке. Формулы могут быть самыми простыми и учитывать несколько параметров, так и сложными, с несколькими алгоритмами.

Все формулы используют одинаковые данные, основанные на объемах сделок и ценовых графиках. Смотря на графическое изображение, трейдер не может делать точные прогнозы, так как он не в состоянии охватить все данные за период. С этим справляются индексы. Они подтверждают или нет сигнал о покупке или продаже акций.

Например, поступил сигнал от торговой системы на покупку. Трейдер решает использовать RSI и скользящую среднюю. Представим значение RSI в зоне перепроданности (сигнал покупать), и скользящая средняя пробивает график цены акции снизу вверх. Все указывает на то, что надо покупать.

Стоит отметить, современные системы позволяют использовать много формул одновременно. Это усложняет анализ, сделки будут совершаться реже. Но преимуществом будет надежность таких покупок или продаж. Важно не перегрузить систему, которая будет выдавать противоположные значения. Нужно разбираться, что показывает каждый индикатор теханализа и как можно их правильно скомбинировать.

Количество индикаторов на бирже потребовало их систематизации. Их можно разделить используя показатели скорости реагирования на тенденции рынка:

• опережающие, предсказывающие будущую ситуацию;
• подтверждающие, которые, наоборот, подтверждают уже сформировавшийся тренд.

Также можно разделять по диапазону отображения:

• ограниченные. Сюда относятся осцилляторы. Они используют только промежуток между зоной перекупленности и перепроданности.
• неограниченные. Сюда относятся следующие за ценой.

Однако самая популярная и понятная систематизация делит их на четыре группы:

1. Трендовые
2. Осцилляторы
3. Объема и Барри Вильямса
4. Канальные

Третья и четвертая группа имеет достаточно условное разделение от первых двух, скорее это ответвления трендовых и осцилляторов. Но принято делить их на эти группы для лучшего понимания функций и возможности различных комбинаций.

Трендовые индикаторы технического анализа используются только в период тренда. Если рынок не находится в трендовом состоянии, то использовать его бессмысленно.

Плюсами трендовых показателей можно назвать хорошую работу во время тренда. Они также могут подавать сигналы о начале тренда. Применять их можно на любых рынках. Трендовые индикаторы хорошо сочетаются с осцилляторами. В этом случае вторые будут своего рода фильтрами, увеличивающие качество сигналов.

Из минусов отмечают несвоевременность сигналов: они могут появляться уже после начала тенденции. Несмотря на гибкие настройки, в коротком промежутке времени такое опоздание будет закономерным. В работе с формулами нужно найти средний вариант, когда будет минимизировано количество ложных сигналов, но и постараться исключить запаздывание. Следить за настройками нужно постоянно, так как ситуация на рынках все время меняется, что будет приводить к смещению данных.

Основные индикаторы, доступные для использования во многих системах:

• Индекс Ишимоку
• Скользящая средняя
• ADX
• Price channel
• Parabolic SAR
• ZigZag
• Стандартное отклонение
• Индекс ASI
• Envelopes
• LRI

Конечно, одновременно они не используются, но у трейдера есть возможность выбрать свой и сделать работу эффективной.

Суть осциллятора заключается в лимитированном диапазоне. Осцилляторы в трейдинге всегда имеют определенные значения, которые находятся в определенном промежутке. Например, от 1 до -1, от 0 до 100%. Эти показатели не отмечаются на самом графике, чаще всего они показаны внизу.

Отличие от трендовых еще в том, что осцилляторы применяют в период «затишья» - флэта. То есть, нет никакого тренда, ни восходящего, ни нисходящего. Поэтому трендовые индексы использовать на таком рынке бесполезно, и на помощь приходят популярные осцилляторы.

Работают они также посредством сигналов, которые возникают, когда его значение в зоне перекупленности, либо перепроданности. Существует еще понятие дивергенция – это расхождение ценового графика и графика самого индекса.

Преимущества осцилляторов в простоте использования, так как получаемые данные четкие и понятные. Однако, не стоит забывать об условиях, самое важное из которых, отсутствие тренда на текущий период времени. Еще один плюс то, что это опережающие алгоритмы, значит проще среагировать и совершить верные действия.

Минусы заключаются в ложных сигналах при возникновении трендов на бирже. Стоит внимательно следить за ситуацией, потому что даже при начале тренда ложных сигналов будет се больше. Также не стоит забывать о настройках: к каждому финансовому инструменту должны быть подобраны индивидуальные показатели.

Основные осцилляторы теханализа:

• MACD
• Momentum
• Осциллятор Стохастический
• OsMA
• RVI
• ROC
• Индекс MI
• RSI
• DMI
• FRC
• Лучи Элдера
• Окончательный (предельный) осциллятор
• TRIX
• Осциллятор DPO
• DeM
• CHO
• ATR
• VWAP
• Индекс силы медведей
• Индекс силы быков
• CHV

Несмотря на большое количество осцилляторов, обычно пользуются двумя-тремя, выбираемые трейдером в процессе торгов. Знание индексов и возможностей их комбинирования помогает не пропустить важные тренды на бирже.

Индикаторы объема и Барри Вильямса также часто используются в трейдинге на фондовых рынках. Они не совсем подходят для Форекса. Смысл заключается в анализе объемов сделок на рынке и отношении этой величины к конкретному финансовому инструменту. Используются обычно, чтобы подтвердить тенденцию.

Список самых популярных:

• MFI
• OBV
• A/D
• AD
• Alligator
• Awesome Oscillator
• Гатор

Канальные индикаторы практически не применяются на фондовых рынках. Они нашли применение на рынке Форекс. Их удобно использовать, применять их можно с автоматическими линиями поддержки и сопротивления.

Самые известные:

• Вилы Эндрюса
• Fractals
• Bollinger Bands
• Keltner channel
• Donchian Channel

Индикаторы используются на графиках всех трейдеров. Новички могут попытаться предсказать будущие тенденции, однако, это никому не под силу. Использовать их нужно для правильной оценки ситуации и определения вероятностей, которые могут произойти. В этом случае возможен положительный эффект.

Не стоит перегружать графики цен, так как это может давать большое количество ложных сигналов. Для начала стоит изучить теорию, после пробовать внедрять их на практике. В результате появятся те, с которыми будет легко и комфортно работать.