КВАЛ - бесплатное международное финансовое образование каждому

Основной количественный метод: Расширьте свои знания в Quantitative Methods благодаря тренажеру CFA

Главная
→
CFA сертификат
→
CFA level 1
→
Quantitative Methods

@ildar_kvaal
Дата: 2021-06-09 18:32:00
Глава 2. Основной количественный метод, используемый в программе Chartered Financial Analyst (CFA), - это статистический анализ. Он включает в себя множество техник, таких как регрессионный анализ, гипотезы и статистические выводы, дисперсионный анализ, временные ряды и многое другое. Понимание этих методов необходимо для того, чтобы успешно проводить финансовый анализ, моделировать и прогнозировать экономические сценарии, а также принимать обоснованные финансовые решения.

Основной количественный метод - это выявление и формирование системы численных характеристик объектов, явлений и процессов, которые в ходе математической обработки создают основу для раскрытия количественной меры соответствующего качества. Суть метода заключается в формализации и анализе информации исторических источников с помощью математических моделей. Если коротко, то количественный метод исследования - это социологический подход, в ходе которого собирают исторические и статистические данные для последующего их применения в анализе и математической обработки.

Quantitative Methods

Актив выплачивает бессрочные денежные средства в размере 3000 долларов каждый квартал. Какова PV (present value - текущая стоимость актива), если требуемая норма доходности составляет 10%?

А. $240.000
B. $120.000
C. $30.000

Что из перечисленного является наименее точным в отношении распределения частот?

А. Риск-менеджеры могут использовать частотные распределения, которые позволяют спрогнозировать маловероятные события.
В. Использование распределения частот может помочь определить его равномерность или неравномерность.
С. При построении частотного распределения наблюдение может попадать более чем в один интервал.

Аналитик проводит эмпирическое исследование, чтобы проверить эффективность количественного смягчения в отношении доходности облигаций в еврозоне. Программа количественного смягчения была инициирована в 2015 году, но аналитик выбирает выборку дневной доходности облигаций с 2001 по 2016 год. Какую из следующих ошибок выборки аналитик, скорее всего, допустил?

А. Ошибка выжившего (Survivorship bias)
В. Смещение периода времени (Time period bias)
C. Ошибка опережения (Look-ahead bias)

Специалист по количественному анализу рассчитал среднюю доходность за период владения активом (Holding Period Return, HPR) в размере 2% для 100 европейских корпоративных облигаций со стандартным отклонением 3%. Если аналитик хочет проверить на уровне значимости 4%, отличается ли от нуля средний HPR по европейским корпоративным облигациям, то статистика теста будет наиболее близкой к:

А. 5.37
В. 3.76
С. 6.67

Какое из следующих утверждений является верным?

А. Среднее геометрическое всегда меньше или равно среднему арифметическому.
В. Среднее геометрическое всегда больше или равно среднему арифметическому.
C. Среднее геометрическое и среднее арифметическое всегда равны.

Специалист по количественному анализу сделал следующие заявления:

I. Параметрические тесты рекомендуются для наблюдений, которые следуют распределению Бернулли.
II. Непараметрические тесты рекомендуются для нормально распределенных наблюдений.
III. Тест ранговой корреляции Спирмена рекомендуется для нормально распределенных наблюдений.
Какое из этих утверждений является правильным?

A. I и III
B. I, II и III
C. I

Рассмотрим следующие гипотезы:

I. Квартальная прибыль фармацевтических компаний США превышает 2,25%.
II. Средний балл по GMAT студентов, изучающих финансы в экономической школе, превышает 700.
III. Средний рост студентов Dublin College не равен 180 сантиметрам.
Какую из этих гипотез следует проверить с помощью двустороннего теста?

А. II и III
В. III
C. I и II

Тренажер CFA: "Основной количественный метод"

!

Финансовое образование - это ключ к вашему финансовому успеху и благополучию.