KVAAL | Chartered Financial Analyst | глава 10

Управление инвестиционным портфелем

Portfolio Management
Управление инвестиционным портфелем - это постоянная замена одних активов в портфеле другими с целью увеличения доходности и минимизации риска. Инвестиционный портфель - это набор портфельных активов (видов, типов и форм инвестиций). Портфельные инвестиции представляют собой пассивное владение ценными бумагами, например акциями компаний, облигациями и прочим, и не предусматривают со стороны инвестора активного участия в оперативном управлении предприятием, выпустившим ценные бумаги.
Управление инвестиционным портфелем

Portfolio Management

Курсы и бесплатный тренажер CFA на русском языке

Относительно Заявления об инвестиционной политике (IPS), какое из следующих утверждений является наименее вероятным?

Вопрос: 1.10.1
  • А. IPS обычно включает инвестиционные цели клиента и ограничения, применимые к стратегии и портфелю клиента.
  • В. IPS - это единовременное мероприятие, проводимое в начале формирования портфеля.
  • C. IPS или любой другой аналогичный документ клиента должен вестись в соответствии с законами и правилами конкретной страны, где осуществляет свою инвестиционную деятельность клиент.

Какое из следующих утверждений относительно реальной безрисковой процентной ставки является наименее точным?

Вопрос: 1.10.2
  • A. Реальная безрисковая процентная ставка - это минимум, который требуется инвестору.
  • В. Реальная безрисковая процентная ставка не принимает во внимание конъюнктуру рынка капитала.
  • С. Уровень инфляции не нужен для расчета реальной безрисковой процентной ставки.

Сирена Флемминг - аналитик по акциям. Ее руководитель поручил ей получить бета-коэффициент акции. Какое значение имеет коэффициент бета, если безрисковая процентная ставка составляет 4%, ожидаемая доходность рынка (рыночный риск) – 12%, а доходность акций составляет 10,9%?

Вопрос: 1.10.3
  • А. 0,86
  • В. 0,74
  • С. 1.22

Стандартное отклонение портфеля составляет 11%. Если доходность портфеля составляет 19%, а безрисковая доходность составляет 4%, то коэффициент Шарпа портфеля наиболее близок к:

Вопрос: 1.10.4
  • А. 0.96.
  • В. 1,66.
  • С. 1.36.

Что из следующего, скорее всего, является предположением современной теории портфеля?

Вопрос: 1.10.5
  • A. Все инвесторы предпочитают оптимальные портфели, состоящие из безрисковых активов.
  • В. Все инвесторы имеют одинаковые границы эффективности, но разные линии распределения капитала.
  • С. Все инвесторы имеют однородные ожидания в отношении риска и доходности портфелей.

Какой риск, скорее всего, исчезнет, если у вас будет диверсифицированный портфель?

Вопрос: 1.10.6
  • А. Несистематический риск
  • В. Риск процентной ставки
  • С. Систематический риск

В поведенческих финансах стадный менталитет - это:

Вопрос: 1.10.7
  • A. менталитет, характеризующийся способностью к независимому, волевому и индивидуальному принятию решений.
  • В. менталитет, характеризующийся неспособностью самостоятельно принять решение.
  • C. менталитет, характеризующийся робостью и отсутствием морального мужества.

Бесплатный тренажер CFA на русском языке

Закрепим материал
7 вопросов
нажмите на кнопку
Start quiz
Относительно Заявления об инвестиционной политике (IPS), какое из следующих утверждений является наименее вероятным?
Next
Check
Show result
Какое из следующих утверждений относительно реальной безрисковой процентной ставки является наименее точным?
Next
Check
Show result
Сирена Флемминг - аналитик по акциям. Ее руководитель поручил ей получить бета-коэффициент акции. Какое значение имеет коэффициент бета, если безрисковая процентная ставка составляет 4%, ожидаемая доходность рынка (рыночный риск) – 12%, а доходность акций составляет 10,9%?
Next
Check
Show result
Стандартное отклонение портфеля составляет 11%. Если доходность портфеля составляет 19%, а безрисковая доходность составляет 4%, то коэффициент Шарпа портфеля наиболее близок к:
Next
Check
Show result
Что из следующего, скорее всего, является предположением современной теории портфеля?
Next
Check
Show result
Какой риск, скорее всего, исчезнет, если у вас будет диверсифицированный портфель?
Next
Check
Show result
В поведенческих финансах стадный менталитет - это:
Next
Check
Show result
Ошибка
Следует закрепить материал
Restart
Отлично
Переходим к сдедующей теме
Restart
Лучше я вложусь в свое финансовое образование, чем в «ракета/каналы» и мутные справки...