KVAAl | Экзамен 7.0 | Глава 15

Управление рисками

Система управления рисками
Управление рисками это процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.
Управление рисками

Кредитный риск - это:

Вопрос: 15.1.1
  • возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои обязательства.
Пояснения:
Риск неисполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, т.е. риск возникновения дефолта дебитора – это кредитный риск. Носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования (прямой риск) и сделки купли-продажи активов без предоплаты со стороны покупателя.

Кредитный риск - это возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои обязательства.

Список литературы: википедия

Риск рыночной ликвидности - это

Вопрос: 15.1.2
  • возможность потерь, вызванных невозможностью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени по среднерыночной цене.
    Пояснения:
    Ликвидность (от лат. liquidus - жидкий, перетекающий) – это экономический термин. Он обозначает способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

    Возможность потерь, вызванных невозможностью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени по среднерыночной цене - это риск рыночной ликвидности.

    Список литературы: википедия

    Риск события - это:

    Вопрос: 15.1.3
    • возможность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, изменений законодательства, действий государственных органов.
        Пояснения:
        Event Risk (событийный риск) - риск того, что способность заемщика выполнять свои обязательства изменится в связи с серьезными непредвиденными изменениями на рынке:
        ✓ стихийные бедствия;
        ✓ техногенные катастрофы;
        ✓ значительные изменения в регулировании;
        ✓ сделки по слиянию/поглощению или реструктуризации;
        ✓ другие изменения, вероятность наступления которых не может быть оценена при помощи стандартных методов кредитного анализа.

        Риск события - возможность непредвиденных потерь вследствие:
        ✓ форс-мажорных обстоятельств;
        ✓ изменений законодательства;
        ✓ действий государственных органов.

        Список литературы: википедия

        Риски относящиеся к операционным рискам:

        Вопрос: 15.1.4
        • недобросовестное управление фондом;
        • ошибки в актуарных расчетах.
              Пояснения:
              Риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий - это операционный риск. Это определение включает юр. риск, но исключает стратегический и репутационный риски.

              Также можно дать определение такому риску как риску прямых или косвенных потерь, вызванных:
              ✓ ошибками или несовершенством процессов;
              ✓ ошибками систем в организации;
              ✓ ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации;
              ✓ неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы (например, мошенничество или стихийное бедствие).

              То есть операционным риском понимаются любые действия, приводящие к убыткам в результате возникновения нежелательных внутренних процессов.

              Список литературы: википедия

              Риски относящиеся к рискам события

              Вопрос: 15.1.5
              • ухудшение демографической ситуации;
              • изменение законодательства, неблагоприятное для деятельности НПФ.
                  Пояснения:
                  Event Risk (событийный риск) - риск того, что способность заемщика выполнять свои обязательства изменится в связи с серьезными непредвиденными изменениями на рынке:
                  ✓ стихийные бедствия;
                  ✓ техногенные катастрофы;
                  ✓ значительные изменения в регулировании;
                  ✓ сделки по слиянию/поглощению или реструктуризации;
                  ✓ другие изменения, вероятность наступления которых не может быть оценена при помощи стандартных методов кредитного анализа.

                  Риск события - возможность непредвиденных потерь вследствие:
                  ✓ форс-мажорных обстоятельств;
                  ✓ изменений законодательства;
                  ✓ действий государственных органов.

                  Список литературы: википедия

                  Бесплатный тренажер ФСФР

                  Закрепим материал
                  5 вопросов (15.1.1 - 15.1.5)
                  нажмите на кнопку
                  Start quiz
                  Кредитный риск - это:
                  Next
                  Check
                  Show result
                  Риск рыночной ликвидности - это:
                  Next
                  Check
                  Show result
                  Риск события - это:
                  Next
                  Check
                  Show result
                  Какие из нижеперечисленных рисков относятся к операционным рискам?
                  I. Недобросовестное управление фондом;
                  II. Ошибки в актуарных расчетах;
                  III. Ухудшение демографической ситуации;
                  IV. Неблагоприятное изменение валютного курса;
                  V. Изменение законодательства, неблагоприятное для деятельности НПФ.
                  Next
                  Check
                  Show result
                  Какие из нижеперечисленных рисков относятся к рискам события?
                  I. Недобросовестное управление фондом;
                  II. Ошибки в актуарных расчетах;
                  III. Ухудшение демографической ситуации;
                  IV. Неблагоприятное изменение валютного курса;
                  V. Изменение законодательства, неблагоприятное для деятельности НПФ.
                  Next
                  Check
                  Show result
                  Ошибка
                  Следует закрепить материал
                  Restart
                  Отлично
                  Переходим к сдедующей теме
                  Restart
                  Может просто купить справку ?
                  Нет! Уж лучше я вложусь в свое образование, чем в «ракеты каналы» и мутные справки. Ведь учеба расширит мой кругозор, раскроет ответы на многие термины и вещи, которые могут попадаться при изучении материалов аналитиков. Я сделал свой выбор, буду учиться.