KVAAl | Экзамен 2.0 | Глава 5

Система управления рисками

Система управления рисками в инфраструктурных организациях
Управление рисками - процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.
Система управления рисками

Операционным риском организатора торговли признается риск возникновения расходов (убытков) в результате:

Вопрос: 5.1.1
  • нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно-технических средств организатора торговли;
  • нарушения правил и требований к совершению организатором торговли операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий сотрудников организатора торговли, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств.
    Пояснения:
    Организатор торговли должен производить управление риском возникновения своих расходов (убытков) в связи с осуществлением им деят-ти, которая предусмотрена ФЗ от 21.11.2011 N 325, в результате нарушения нормальной работы структурных подразделений, штатной работы программно-технических средств, правил и требований к совершению организатором торговли операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий сотрудников организатора торговли, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств (далее - операционный риск организатора торговли).

    Список литературы:
    подп. 1 п. 2.1 Требований к деят-ти организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли

    Риском возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате уменьшения числа участников торгов или уменьшения объема торгов вследствие формирования в обществе негативного представления об операционной (технической) устойчивости организатора торговли, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом является:

    Ответы:
    A. Операционный риск
    B. Системный риск
    C. Стратегический риск
    D. Иное
        Пояснения:
        Организатор торговли должен управлять риском возникновения своих расходов (убытков) в результате уменьшения числа участников торгов или уменьшения объема торгов возникшего из-за формирования в обществе негативного представления об операционной (технической) устойчивости организатора торговли, качестве оказываемых им услуг или характере деят-ти в целом (риск потери деловой репутации организатора торговли).

        Список литературы:
        подп. 3 п. 2.1 Требований к деят-ти организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли

        Кредитным риском клиринговой организации признается риск возникновения расходов (убытков) клиринговой организации:

        I. при котором неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников финансового рынка;
        II. вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств;
        III. вследствие недостаточности имущества в распоряжении клиринговой организации для удовлетворения требований ее кредиторов по передаче этого имущества в установленный срок;
        IV. вследствие утраты имущества клиринговой организации или имущества, переданного ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и учет прав на это имущество.

        Ответы:
        A. Верно только I
        B. Верно только II и III
        C. Верно только IV
        D. Ничего из перечисленного
              Пояснения:
              Клиринговая организация, создавая систему управления рисками, обязана обеспечивать управление не только кредитным, операционным, но и следующими рисками:

              ✓ правовым риском, то есть риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие неоднозначности толкования норм права (правовой риск);
              ✓ системным риском, то есть риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации, это неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников фин. рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников фин. рынка;
              ✓ рыночным риском, то есть риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости фин. инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств;
              ✓ кастодиальным риском, то есть риском утраты имущества клиринговой организации или имущества, переданного ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и учет прав на это имущество;
              ✓ коммерческим риском, то есть риском превышения расходов клиринговой организации над ее доходами, не связанным с реализацией кредитного и (или) кастодиального риска;
              ✓ риском ликвидности, то есть риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие недостаточности имущества в распоряжении клиринговой организации для удовлетворения требований ее кредиторов по передаче этого имущества в установленный срок.

              Список литературы:
              п. 1.1 Положения Банка России "О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деят-ти, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деят-ти с иными видами"

              Риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников финансового рынка, является:

              Вопрос: 5.1.4
              • системный риск.
                  Пояснения:
                  Клиринговая организация, создавая систему управления рисками, обязана обеспечивать управление не только кредитным, операционным, но и следующими рисками:

                  ✓ системным риском, то есть риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации, это неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников фин. рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников фин. рынка.

                  Список литературы:
                  п. 1.1 Положения Банка России "О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деят-ти, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деят-ти с иными видами"

                  Риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, является:

                  Вопрос: 5.1.5
                  • рыночный риск
                      Пояснения:
                      Клиринговая организация, создавая систему управления рисками, обязана обеспечивать управление не только кредитным, операционным, но и следующими рисками:

                      ✓ рыночным риском, то есть риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости фин. инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств.

                      Список литературы:
                      п. 1.1 Положения Банка России "О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деят-ти, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деят-ти с иными видами"

                      Укажите НЕВЕРНОЕ утверждения в части организации системы управления рисками организатора торговли:

                      Вопрос: 5.1.6
                      • организатором торговли должно быть сформировано отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками организатора торговли;
                      • сотрудники отдельного структурного подразделения организатора торговли, ответственного за управление рисками, не могут входить в состав создаваемых организатором торговли комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями организатора торговли.
                      Пояснения:
                      Организатор торговли должен назначить должностное лицо (или сформировано отдельное структурное подразделение), которое будет ответственно за организацию системы управления рисками ОТ. Это лицо или сотрудники подразделения может входить в состав создаваемых организатором торговли комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями организатора торговли.

                      Список литературы:
                      п. 1.2, 1.5 Требований к деят-ти организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли .

                      На это должностное лицо (отдельное структурное подразделение), а также контролера (службу внутреннего контроля) не могут быть возложены обязанности, выполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

                      Для назначенного должностного лица или руководителя подразделения и контролера организатор торговли должен быть основным местом работы.

                      Список литературы:
                      п. 1.4, 1.6 Требований к деят-ти организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли .

                      В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков организатор торговли обязан осуществлять управление:

                      Вопрос: 5.1.7
                      • регуляторным риском;
                      • операционным риском;
                      • риском потери деловой репутации;
                      • стратегическим риском.
                            Пояснения:
                            ✓ Организатор торговли обязан осуществлять управление следующими рисками;
                            ✓ операционным риском, то есть риском возникновения своих расходов (убытков) в связи с осуществлением им деят-ти, которая предусмотрена ФЗ от 21.11.2011 N 325, в результате нарушения нормальной работы структурных подразделений, штатной работы программно-технических средств, правил и требований к совершению организатором торговли операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий сотрудников организатора торговли, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств;
                            ✓ стратегическим риском, то есть риском возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих его стратегию деятельности и развития;
                            ✓ регуляторным риском, то есть риском возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате его несоответствия, а также осуществляемой им деятельности требованиям Федерального закона "Об организованных торгах" и принятых в соответствии с ним НПА федерального органа исполнительной власти в области фин.х рынков, а также устава и внутренних документов организатора торговли, связанных с его деят-тью;
                            ✓ риском потери деловой репутации, то есть риском возникновения своих расходов (убытков) в результате уменьшения числа участников торгов или уменьшения объема торгов возникшего из-за формирования в обществе негативного представления об операционной (технической) устойчивости организатора торговли, качестве оказываемых им услуг или характере деят-ти в целом;
                            ✓ иными рисками, предусмотренными Правилами управления рисками.

                            Список литературы:
                            п. 2.1 Требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли .

                            В целях управления рисками организатором торговли:

                            Вопрос: 5.1.8
                            • обеспечивается контроль за эффективностью управления рисками и соответствие предпринимаемых мер по управлению рисками характеру и масштабу деятельности организатора торговли;
                            • проводится обучение (консультации) сотрудников организатора торговли по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними.
                                  Пояснения:
                                  Для управления Рисками организатором торговли проводятся следующие процедуры:

                                  ✓ обеспечивается своевременное принятие органами управления и должностными лицами организатора торговли решений, необходимых для снижения Рисков, а также устранения последствий их реализации;
                                  ✓ проводится обучение (консультации) сотрудников организатора торговли по вопросам выявления, идентификации и оценки Рисков, а также контроля за ними;
                                  ✓ организуется обмен информацией между органами управления и структурными подразделениями организатора торговли по пунктам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой Рисков и контролем за ними, а также реализацией мер, направленных на снижение Рисков и предотвращение последствий реализации Рисков;
                                  ✓ обеспечивается контроль за эффективностью управления Рисками и соответствие принимаемых мер по управлению Рисками характеру и масштабу деятельности организатора торговли.

                                  Список литературы:
                                  п. 2.4 Требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли .

                                  Укажите НЕВЕРНОЕ утверждения относительно мер. принимаемых организатором торговли для управления операционным риском организатора торговли. Организатор торговли:

                                  Вопрос: 5.2.9
                                  • осуществляет стресс-тестирование программно-техшгческих средств, используемых для осуществления деятельности по организации торгов, с периодичностью, определенной Правилами управления рисками, но не реже одного раза в 3 месяца;
                                  • осуществляет испытательные работы (тестирование) средств проведения организованных торгов путем воспроизведения техшгческих условий, в которых проводились реальные организованные торги в предыдущем отчетном периоде.
                                      Пояснения:
                                      Управления операционным риском организатора торговли происходит посредством:

                                      ✓ обеспечения фиксации и обработки информации о фактах нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно-технических средств, правил и требований к осуществлению деят-ти по организации торговли, которые могли привести (привели) к расходам (убыткам) организатора торговли, а также оценку таких расходов (убытков);
                                      ✓ определения основных принципов управления этим риском, а также порядок и способы выявления, оценки, мониторинга, контроля и (или) его минимизации;
                                      ✓ осуществления стресс-тестирования программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торговли, с периодичностью, определенной Правилами управления рисками, но не реже одного раза в 6 месяцев. Такое тестирование (испытательные работы) средств проведения организованных торгов происходят путем имитации технических условий, в которых проводятся реальные организованные торги или проведением пробной эксплуатации;
                                      ✓ осуществления ведения информационной базы, которая включает сведения о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
                                      ✓ иных мер по управлению операционным риском организатора торговли, предусмотренные настоящими Требованиями и Правилами управления рисками.

                                      Список литературы:
                                      п. 2.7 Требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли .

                                      Укажите ВЕРНЫЕ утверждения относительно мер, принимаемых организатором торговли для управления регуляторным риском организатора торговли. Должностное лицо (отдельное структурное подразделение) организатора торговли, ответственное за управление Рисками:

                                      Вопрос: 5.1.10
                                      • участвует в рассмотрении жалоб и запросов участников торгов и заявлений третьих лиц, связанных с осуществлением деятельности по организации торгов;
                                      • осуществляет контроль выполнения мер, направленных на устранение регуляторного риска организатора торговли.
                                        Пояснения:
                                        Управляя регуляторным риском организатора торговли, должностное лицо (отдельное структурное подразделение), которое за это несет ответственность, совершает следующие действия:

                                        ✓ контролирует выполнение мер, направленных на устранение такого риска;
                                        ✓ осуществляет оценку регуляторного риска организатора торговли, учитывая вероятности его наступления и влияние на деятельность по проведению организованных торгов;
                                        ✓ обеспечивает доведение до сотрудников ОТ информации, необходимой для снижения риска, в том числе проводит обучение и консультации по материалам, связанным с регулированием деятельности ОТ нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области фин. рынков и внутренними документами организатора торговли;
                                        ✓ участвует в рассмотрении жалоб и запросов участников торгов и заявлений третьих лиц, связанных с осуществлением деятельности по организации торговли;
                                        ✓ предоставляет информацию о риске коллегиальному исполнительному органу и единоличному исполнительному органу ОТ;
                                        ✓ дает рекомендации органам управления, должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений организатора торговли, о мерах, которые необходимо предпринять для устранения регуляторного риска ОТ;
                                        ✓ участвует в разработке документов, которые регламентируют осуществление деятельности ОТ;
                                        ✓ принимает меры, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления регуляторным риском организатора торговли;
                                        ✓ принимает иные меры, направленные на управление регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами организатора торговли.

                                        Список литературы:
                                        п. 2.8 Требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли .

                                        Бесплатный тренажер ФСФР

                                        Закрепим материал
                                        10 вопросов (5.1.1 - 5.1.10)
                                        нажмите на кнопку
                                        Start quiz
                                        Операционным риском организатора торговли признается риск возникновения расходов (убытков) в результате:
                                        I. ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организатора торговли;
                                        II. несоответствия организатора торговли, а также осуществляемой им деятельности требованиям законодательства и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также устава и внутренних документов, связанных с осуществляемой деятельностью;
                                        III. нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно-технических средств организатора торговли;
                                        IV. нарушения правил и требований к совершению организатором торговли операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий сотрудников организатора торговли, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств.
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        Риском возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате уменьшения числа участников торгов или уменьшения объема торгов вследствие формирования в обществе негативного представления об операционной (технической) устойчивости организатора торговли, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом является:
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        Кредитным риском клиринговой организации признается риск возникновения расходов (убытков) клиринговой организации:
                                        I. при котором неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников финансового рынка;
                                        II. вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств;
                                        III. вследствие недостаточности имущества в распоряжении клиринговой организации для удовлетворения требований ее кредиторов по передаче этого имущества в установленный срок;
                                        IV. вследствие утраты имущества клиринговой организации или имущества, переданного ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и учет прав на это имущество.
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        Риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников финансового рынка, является:
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        Риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, является:
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения в части организации системы управления рисками организатора торговли:
                                        I. Организатором торговли должно быть сформировано отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками организатора торговли;
                                        II. На должностное лицо (структурное подразделение) организатора торговли, ответственное за управление рисками, не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов;
                                        III. Сотрудники отдельного структурного подразделения организатора торговли, ответственного за управление рисками, не могут входить в состав создаваемых организатором торговли комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями организатора торговли;
                                        IV. Организатор торговли назначает должностное лицо организатора торговли, ответственное за управление рисками, только при условии, что для указанного лица организатор торговли является основным местом работы.
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков организатор торговли обязан осуществлять управление:
                                        I. Регуляторным риском
                                        II. Операционным риском
                                        III. Риском потери деловой репутации
                                        IV. Стратегическим риском
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        В целях управления рисками организатором торговли:
                                        I. Осуществляется с утверждаемой организатором торговли периодичностью выявление областей возникновения рисков, идентификация рисков, оценка рисков и контроль за ними;
                                        II. Обеспечивается своевременное принятие сотрудниками отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками организатора торговли, решений, необходимых для снижения рисков, а также устранения последствий их реализации;
                                        III. Обеспечивается контроль за эффективностью управления рисками и соответствие предпринимаемых мер по управлению рисками характеру и масштабу деятельности организатора торговли;
                                        IV. Проводится обучение (консультации) сотрудников организатора торговли по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними.
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        Укажите НЕВЕРНЫЕ утверждения относительно мер. принимаемых организатором торговли для управления операционным риском организатора торговли. Организатор торговли:
                                        I. Определяет основные принципы управления операционным риском организатора торговли, а также порядок и способы выявления, оценки, мониторинга, контроля и (или) минимизации операционного риска;
                                        II. Обеспечивает фиксацию и обработку информации о фактах нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно-технических средств, правил и требований к осуществлению деятельности по организации торгов, которые могли привести (привели) к расходам (убыткам) организатора торговли, а также оценку таких расходов (убытков);
                                        III. Осуществляет стресс-тестирование программно-техшгческих средств, используемых для осуществления деятельности по организации торгов, с периодичностью, определенной Правилами управления рисками, но не реже одного раза в 3 месяца;
                                        IV. Осуществляет испытательные работы (тестирование) средств проведения организованных торгов путем воспроизведения техшгческих условий, в которых проводились реальные организованные торги в предыдущем отчетном периоде.
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        Укажите ВЕРНЫЕ утверждения относительно мер, принимаемых организатором торговли для управления регуляторным риском организатора торговли. Должностное лицо (отдельное структурное подразделение) организатора торговли, ответственное за управление Рисками:
                                        I. Участвует в рассмотрении жалоб и запросов участников торгов и заявлений третьих лиц, связанных с осуществлением деятельности по организации торгов;
                                        II. Обеспечивает фиксацию и обработку информации о фактах нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, правил и требований к осуществлению деятельности по организации торгов, которые могли привести (привели) к расходам (убыткам) организатора торговли, а также оценку таких расходов (убытков);
                                        III. Принимает меры, направленные на обеспечение публичности информации, полученной в процессе управления регуляторным риском организатора торговли;
                                        IV. Осуществляет контроль выполнения мер, направленных на устранение регуляторного риска организатора торговли.
                                        Next
                                        Check
                                        Show result
                                        Ошибка
                                        Следует закрепить материал
                                        Restart
                                        Отлично
                                        Переходим к сдедующей теме
                                        Restart
                                        Может просто купить справку ?
                                        Нет! Уж лучше я вложусь в свое образование, чем в «ракеты каналы» и мутные справки. Ведь учеба расширит мой кругозор, раскроет ответы на многие термины и вещи, которые могут попадаться при изучении материалов аналитиков. Я сделал свой выбор, буду учиться.